【摘 要】
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2010年6月19日,央行为进一步增强人民币汇率弹性,推出第二次人民币汇率形成机制改革。本文旨在研究第二次汇改后的人民币兑美元汇率的波动情况。本文为探究时间序列长度对预
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2010年6月19日,央行为进一步增强人民币汇率弹性,推出第二次人民币汇率形成机制改革。本文旨在研究第二次汇改后的人民币兑美元汇率的波动情况。本文为探究时间序列长度对预测准确性的影响,使用R软件选择出一个较为适用的模型即ARIMA模型,使用2010年6月19日至2011年7月19日的的人民币兑美元中间价进行拟合,并对未来半月汇率进行预测。同时,为对比长短与样本对预测精度的影响,又使用2011年1月1日至7月19日的交易日汇率数据进行预测。对比发现两中ARIMA模型对汇率预测均有效,而短样本预测精度较长样本更优。据进行预测。对比发现两中ARIMA模型对汇率预测均有效,而短样本预测精度较长样本更优。
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