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开放式积极管理型基金的股票持仓动向是市场最为关注的指标之一，通过行业配置收益和规模收益解释基金的收益，并以此为基础构建基金仓位配置模型，使用多因素优化的方法模拟基金的仓位，版块配置及其配置的动态变化过程，结果显示模拟仓位与实际仓位的走势基本一致，且模拟的基金误差基本成正态分布。
开放式股票型基金仓位配置模型应用研究
【摘 要】
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开放式积极管理型基金的股票持仓动向是市场最为关注的指标之一，通过行业配置收益和规模收益解释基金的收益，并以此为基础构建基金仓位配置模型，使用多因素优化的方法模拟基金的
【机 构】
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中南大学商学院
【出 处】
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中南大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2011年5期
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