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在考虑买卖的冲击成本的基础上,采用ETF组合作为套利的现货,建立基于ETF组合的股指期货套利模型.并运用本模型对沪深300股指期货的实际数据进行了实证分析.结果发现,本模型可以较好地发现套利机会,实现套利.
基于ETF组合的股指期货套利研究
【摘 要】
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在考虑买卖的冲击成本的基础上,采用ETF组合作为套利的现货,建立基于ETF组合的股指期货套利模型.并运用本模型对沪深300股指期货的实际数据进行了实证分析.结果发现,本模型可
【机 构】
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华南理工大学工商管理学院,中国建设银行广州花都支行
【出 处】
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河南科学
【发表日期】
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2013年03期
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