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以分形市场理论为基础,探究我国创业板市场的有效性。首先介绍分形市场理论的内容;其次详述市场有效性的两个测度方法R/S和MF-DFA方法;最后实证分析创业板市场的有效性。对比分析了以上证50指数为代表的大盘蓝筹股的市场有效性,结果表明:创业板市场是非有效市场,且市场有效程度低于大盘蓝筹股市场。
基于分形市场理论的创业板市场有效性分析
【摘 要】
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以分形市场理论为基础,探究我国创业板市场的有效性。首先介绍分形市场理论的内容;其次详述市场有效性的两个测度方法R/S和MF-DFA方法;最后实证分析创业板市场的有效性。对比
【机 构】
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中国海洋大学经济学院
【出 处】
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山西农经
【发表日期】
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2019年5期
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