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提出一种新的考虑投资收益率为非正态分布的组合投资选择模型.将实现预期收益的概率作为目标函数,通过计算目标函数的前4阶统计矩,利用Edgeworth展式来逼近目标函数.在此基础上,得到了概率证券组合投资模型的确定性等价模型,并指出新的模型实际上包含了收益率为正态分布的情况.
收益率服从非正态分布的组合投资选择模型
【摘 要】
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提出一种新的考虑投资收益率为非正态分布的组合投资选择模型.将实现预期收益的概率作为目标函数,通过计算目标函数的前4阶统计矩,利用Edgeworth展式来逼近目标函数.在此基础
【出 处】
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武汉理工大学学报
【发表日期】
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2006年7期
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