【摘 要】
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本文依据互联网基金流动性风险的特点,利用改进的La-VaR模型,对此类风险进行了度量,通过研究交易策略对资产价格以及资产价格波动率的影响,建立了最优变现策略模型。文章在此
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本文依据互联网基金流动性风险的特点,利用改进的La-VaR模型,对此类风险进行了度量,通过研究交易策略对资产价格以及资产价格波动率的影响,建立了最优变现策略模型。文章在此基础上对比分析了股票型基金和债券型基金的流动性风险,以及变动的波动率和历史波动率两种假设下的流动性风险。结果表明,股票型基金的流动性风险普遍偏高,但是,部分债券型基金的流动性风险也非常高,如果忽略交易策略对资产价格波动率的影响,流动性风险会被低估。最后,本文依据实证结果给出了相应的政策建议。
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