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本文研究了一类具有随机投资回报的随机保费模型的最小破产概率的渐近性质．在假定常值投资策略的情形下，通过最小化调节系数，我们得到了与此调节系数相对应的最优的常值投资策略．最后我们证明当初始盈余趋向于无穷的时候，最优的投资策略趋向于这个常值策略．
带扰动的随机保费模型的渐近最优投资
【摘 要】
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本文研究了一类具有随机投资回报的随机保费模型的最小破产概率的渐近性质．在假定常值投资策略的情形下，通过最小化调节系数，我们得到了与此调节系数相对应的最优的常值投资策略
【机 构】
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安徽师范大学数学计算机科学学院
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2011年2期
【基金项目】
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supported by Anhui Province Natural Science Foundation (10040606Q30)
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