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本文首先阐述了一种新型期权--上升敲出期权的涵义及其模型,提出了一种新的格法对其求解;然后推广到对双重障碍期权的求解;最后给出了实例分析和实证分析,验证了这种新的格法的有效性与快速收敛性.
上升敲出期权定价模型的求解方法研究
【摘 要】
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本文首先阐述了一种新型期权--上升敲出期权的涵义及其模型,提出了一种新的格法对其求解;然后推广到对双重障碍期权的求解;最后给出了实例分析和实证分析,验证了这种新的格法
【机 构】
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东南大学经济管理学院
【出 处】
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中国管理科学
【发表日期】
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2002年6期
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