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为推动我国经济金融研究事业发展,创造经济金融领域中青年学者良好交流平台,《金融研究》编辑部与厦门大学经济学院合作,拟于2019年11月中下旬在厦门大学举办“中国金融论坛·第十届《金融研究》论坛”,诚邀经济金融领域相关专家和中青年学者莅临,共同研讨经济金融领域重要理论和政策问题。
中国金融论坛·第十届《金融研究》论坛征文启事
【摘 要】
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为推动我国经济金融研究事业发展,创造经济金融领域中青年学者良好交流平台,《金融研究》编辑部与厦门大学经济学院合作,拟于2019年11月中下旬在厦门大学举办“中国金融论坛·第十届《金融研究》论坛”,诚邀经济金融领域相关专家和中青年学者莅临,共同研讨经济金融领域重要理论和政策问题。
【机 构】
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不详
【出 处】
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金融研究
【发表日期】
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2019年5期
其他文献
黄老师是一位大学者，他对中国金融学理论体系和学科发展的贡献无人能比，对他的学术贡献怎样评价都不会过高。我不应该再多写这方面的文字了，因为不久前，在他荣获吴玉章人文社会科学终身成就奖的颁奖典礼上，中国社会科学院副院长李扬受命宣读的颁奖词已有权威的字句：“黄达先生，中国经济金融学界之泰山北斗。
王永钦、米晋宏、袁志刚、周群力：《担保网络如何影响信贷市场——来自中国的证据》（2014年第10期）（作者单位：复旦大学经济学院、上海海事大学经济管理学院、复旦大学经济学院、国务院发展研究中心农村经济研究部）
党的十九大报告指出，从现在到二0二0年，是全面建成小康社会决胜期，这个时期要坚决打好防范化解重大风险攻坚战。中央经济工作会议强调，打好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险。中国经济发展进入新常态后，国内长期以来积累的深层次经济矛盾与全球经济深度调整引致的外部风险相互交织叠加，而中国继续融入世界经济一体化与金融全球化是进一步深化改革开放的重要内容，实现全方位金融开放的方向不可逆转。
本文采用VaR、MES、CoVaR以及ΔCoVaR四类风险测度方法,对我国A股56家上市金融机构和房地产公司的系统性金融风险展开研究,并结合前沿的风险溢出网络方法,从静态与动态两个研究角度考察了我国金融风险的跨部门传染。研究结果表明,四种风险测度指标均能准确识别出我国金融部门风险集聚的尾部事件,而且金融体系整体上存在较为明显的跨部门风险传染效应。此外,本文研究发现,我国系统性风险溢出水平逐年攀升,且传染中心在“银行钱荒”、“股市熔断机制”等事件中发生了相应改变,其中,在“钱荒事件”中,银行部门等成为了风险
12月8日,中国金融论坛·第九届《金融研究》论坛在中国人民大学举行。中国人民银行研究局局长、《金融研究》杂志主编徐忠研究员宣布了《金融研究》“2017年度优秀论文”,并现场揭晓了“2017年度最佳论文”,现将获奖名单公布如下(优秀论文按发表期数排序).
本文使用动态Skewed-t Copula模型实证证明我国股票、债券和商品期货回报率之间存在时变的非对称相关。无论是Copula相关还是尾部相关，不同市场的资产间相关明显低于相同市场不同资产间相关。将商品期货指数纳入投资组合可以降低尾部风险，获取多样化收益；在最小尾部风险组合中，农产品期货指数占有相对较高的权重。本研究意味着监管部门对金融机构放开商品期货市场投资准入不仅有利于金融机构对冲持有组合的尾部风险，也有利于商品期货市场风险管理功能的实现。
本文利用中国省级的司法数据和纪检数据，提取了各省职务犯罪活动的代理变量。基于166家城商行和农商行2006—2015年的非平衡面板数据，通过系统GMM方法检验了职务犯罪对银行风险的影响。结果显示：（1）职务犯罪对银行风险具有显著的正向影响，职务犯罪会加剧银行风险；（2）资本充足率水平较低的银行，风险管理工作往往不到位，因而受到职务犯罪的影响更大；（3）盈利能力较强的银行，更容易成为设租的目标，因而受到职务犯罪的影响更大；（4）在“攫取之手”较强的地区，职务犯罪对银行风险的影响更严重；（5）在法治水平落后的
本文采用1996至2015年中国30个省区市的季度数据，通过构建MCSGVAR模型，考察了货币政策冲击对区域经济影响的异质性。本文的主要贡献是，在考虑了区域经济溢出效应的同时，刻画了货币政策制定以总体经济状况为依据的特点，克服了现有文献的局限性；使用省区市实际地区生产总值（GRP）季度序列，对货币政策冲击进行了结构化识别，提高了实证结果的精确度。结果显示，各省区市经济活动对货币政策冲击的反应趋势特征相似，但程度却存在差异；同时，这种非对称性还表现出一定的地域特征，并与“八大综合经济区”的区域划分方式吻合；