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讨论了在分数金融市场环境下,与股票价格指数相关的分红保本基金的定价原理和方法,并且通过风险对冲、随机过程和偏微分方程的方法,推导出了分数Vasicek随机利率模型下与股指挂钩的分红保本基金定价公式,且给出了保本基金的显式解。
基于分数Vasicek随机利率模型的保本基金定价研究
【摘 要】
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讨论了在分数金融市场环境下,与股票价格指数相关的分红保本基金的定价原理和方法,并且通过风险对冲、随机过程和偏微分方程的方法,推导出了分数Vasicek随机利率模型下与股指
【机 构】
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宁波大学理学院,中央财经大学金融学院,浙江科技学院理学院
【出 处】
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浙江科技学院学报
【发表日期】
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2013年1期
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