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通过构建MVGARCH-BEKK与MVGARCH-DCC模型,研究美元市场与WTI原油现货市场的溢出效应与时变相关性。BEKK模型显示美元市场对WTI原油现货市场存在单向的溢出效应,采用DCC模型得到二者之间的时变相关系数。最后提出了相关的政策建议。
基于MVGARCH模型的美元市场与WTI原油现货市场溢出效应与时变相关性研究
【摘 要】
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通过构建MVGARCH-BEKK与MVGARCH-DCC模型,研究美元市场与WTI原油现货市场的溢出效应与时变相关性。BEKK模型显示美元市场对WTI原油现货市场存在单向的溢出效应,采用DCC模型得
【机 构】
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中南民族大学经济学院,武汉科技大学管理学院
【出 处】
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统计教育
【发表日期】
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2009年11期
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