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研究了部分信息下,投资组合效用最大化的问题.在风险资产(股票)价格满足跳扩散过程,对同时该过程中的系数受马尔科夫调制参数的影响.通过运用非线性滤波技术,将部分信息的问题转化完全信息的问题.并运用随机优化与倒向随机微分方程得到在均值-方差准则的最优投资策略.
部分信息下均值-方差准则下的投资组合问题研究
【摘 要】
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研究了部分信息下,投资组合效用最大化的问题.在风险资产(股票)价格满足跳扩散过程,对同时该过程中的系数受马尔科夫调制参数的影响.通过运用非线性滤波技术,将部分信息的问
【机 构】
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西安工程大学理学院,陕西师范大学数学与信息科学学院,
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2013年12期
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