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根据金融时间序列的特点,建立收益率的ARMA-GARCH模型,介绍了用GARCH模型估计VaR的方法,据此预测股票的市场风险,为企业和投资者的风险管理提供依据。
基于ARMA-GARCH模型的风险管理
【摘 要】
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根据金融时间序列的特点,建立收益率的ARMA-GARCH模型,介绍了用GARCH模型估计VaR的方法,据此预测股票的市场风险,为企业和投资者的风险管理提供依据。
【机 构】
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四川大学经济学院
【出 处】
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中国证券期货
【发表日期】
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2013年4X期
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