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本文提出一种运用Laplace分布来计算股票期权VaR的新方法．首先对股票价格的运动规律进行理论和实证分析，表明利用Laplace分布来来拟合股票的对数收益率是合理的，然后在此基础上推导了股票期权VaR的计算公式，最后给出了算例．
股票期权VaR的一种计算方法
【摘 要】
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本文提出一种运用Laplace分布来计算股票期权VaR的新方法．首先对股票价格的运动规律进行理论和实证分析，表明利用Laplace分布来来拟合股票的对数收益率是合理的，然后在此基础上
【机 构】
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重庆大学数理学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2006年2期
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