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利用独立成分分解（ICA）提出了一类新的多元波动率模型——IC-GARCH模型．通过研究上海A、B股以及亚洲5个股票市场等两个真实数据的例子，进一步分析比较了该模型与Morgan在Riskmetrics ^TM中使用的EWMA模型和基于主成分分解的O-GARCH模型的拟合效果．
基于独立成分分解的多元波动率模型
【摘 要】
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利用独立成分分解（ICA）提出了一类新的多元波动率模型——IC-GARCH模型．通过研究上海A、B股以及亚洲5个股票市场等两个真实数据的例子，进一步分析比较了该模型与Morgan在Riskmetr
【机 构】
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北京大学光华管理学院
【出 处】
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管理科学学报
【发表日期】
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2006年5期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（70201007）.
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