【摘 要】
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针对股票质押式业务,本文提出一种基于Rosenberg模型的利率定价方法。该方法综合资金成本、运营成本、风险补偿、目标利润等方面对每笔股票质押式回购交易进行定价,并就风险
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针对股票质押式业务,本文提出一种基于Rosenberg模型的利率定价方法。该方法综合资金成本、运营成本、风险补偿、目标利润等方面对每笔股票质押式回购交易进行定价,并就风险补偿方面应用了KMV模型。从应用实践来看,这种方法可以科学合理地反映出股票质押回购业务的收益与风险水平,增强业务竞争力,提高盈利。
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