【摘 要】
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在金融混业经营和金融技术进步的背景下,本文兼顾金融行业价格动态过程和相依结构的双重复杂性,构建了描述金融行业联动和风险溢出的G JR-藤Copula-CoVaR模型,对复杂的国内主
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在金融混业经营和金融技术进步的背景下,本文兼顾金融行业价格动态过程和相依结构的双重复杂性,构建了描述金融行业联动和风险溢出的G JR-藤Copula-CoVaR模型,对复杂的国内主要金融行业相依结构进行准确描述和刻画,并探求行业间联动的运行规则和风险溢出的复杂机理.研究结果表明:①我国主要金融行业间存在较强联动性,且处于牛市周期时各金融行业间的联动性要大于熊市周期.②保险行业和证券行业处于风险传染的中心.③我国主要金融行业的联动性和风险溢出效应在时间尺度上并不匹配.表现为牛市周期时,各金融行业间的联动性较强但风险溢出效应较弱,而熊市周期的联动性较弱但风险溢出效应较强.
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