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本文运用多重分形消除趋势波动分析(Multifractal Detrended Fluctuation Analysis:MF-DFA)方法对深沪股票市场进行实证对比研究,发现两市均具有多重分形结构,深成指的广义Hurst指数数值大于上证综指的相应值,深成指比上证综指呈现出更强的状态持续性。
深沪股票市场的多重分形分析
【摘 要】
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本文运用多重分形消除趋势波动分析(Multifractal Detrended Fluctuation Analysis:MF-DFA)方法对深沪股票市场进行实证对比研究,发现两市均具有多重分形结构,深成指的广义Hu
【机 构】
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中国矿业大学管理学院; 中国矿业大学管理学院;
【出 处】
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数量经济技术经济研究
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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国家自然科学基金(79970115)。
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