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巨灾损失中往往存在极端值,一般统计分布对其拟合效果欠佳,本文运用极值理论对极端值建模,基于分层定价的思想,在不同的起赔点下对再保险超额损失部分的定价进行了探讨,并以洪水损失数据为例进行了实证研究,拟合了POT模型,得到了洪水再保险纯保费。
极值理论及其在巨灾再保险定价中的应用
【摘 要】
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巨灾损失中往往存在极端值,一般统计分布对其拟合效果欠佳,本文运用极值理论对极端值建模,基于分层定价的思想,在不同的起赔点下对再保险超额损失部分的定价进行了探讨,并以
【机 构】
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中国人民大学统计学院; 中国人民大学应用统计科学研究中心;
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2013年02期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(71171193);中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目(10XNI001)
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