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本文将ARCH族模型运用于我国上海股票市场的实证分析,从实证结果中选择适合上证指数收益率序列的模型,我们得出运用GARCH(1,1)-t模型对上证180指数收益率序列进行刻画较为合适.
沪市180指数波动的实证研究
【摘 要】
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本文将ARCH族模型运用于我国上海股票市场的实证分析,从实证结果中选择适合上证指数收益率序列的模型,我们得出运用GARCH(1,1)-t模型对上证180指数收益率序列进行刻画较为合
【机 构】
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上海财经大学统计学系,青岛科技大学经济与管理学院
【出 处】
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泰山学院学报
【发表日期】
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2008年03期
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