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我国从1990年的第一只粮食期货开始,到目前的年交易总额达到70万亿,期货经历了蓬勃发展的历程,其市场规模逐渐扩大,在经济中的重要性日渐突出。本文通过实证分析,对我国期货市场收益率及其波动周日历效应进行研究,得出期货市场的收益率和波动均存在一定的周日历效应,收益率的周日历效应要强于波动的周日历效应等结论。