A Multi-Objective Genetic Algorithm for Optimal Portfolio Problems

来源 :天津大学学报：英文版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：qiyueliuhua

【摘要】

：

This paper concerns with modeling and design of an algorithm for the portfolio selection problems with fixed transaction costs and minimum transaction lots. A m

【作者】

：

林丹赵瑞

【机构】

：

SchoolofSciences

【出处】

：

天津大学学报：英文版

【发表日期】

：

2004年4期

【关键词】

：

多目标遗传算法最优证券问题非线性整数规划有价证卷选择交易费用 portfolio selection transaction costs minim

【基金项目】

：

国家自然科学基金，南开大学-天津大学合作项目

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This paper concerns with modeling and design of an algorithm for the portfolio selection problems with fixed transaction costs and minimum transaction lots. A mean-variance model for the portfolio selection problem is proposed, and the model is formulated

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