【摘 要】
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基于沪深港通成交活跃股中,交叉上市公司AH股收益率差异的日度数据,运用事件研究法及单样本t检验方法分析了沪深港通开通对于AH股市场收敛的影响,并运用面板格兰杰因果检验和
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基于沪深港通成交活跃股中,交叉上市公司AH股收益率差异的日度数据,运用事件研究法及单样本t检验方法分析了沪深港通开通对于AH股市场收敛的影响,并运用面板格兰杰因果检验和Hasbrouck方差分解分别研究了沪深港通开通后A股市场和香港市场之间的相互影响关系及影响程度。研究结果表明:第一,沪深港通开通促进了AH股市场收敛。第二,沪深港通开通以来,A股市场与港股市场间互相产生影响,且A股市场对于港股的市场影响较大,这表明AH股市场收敛可能更多的是扭曲作用的结果。基于前述的分析结论,本文还提出了相应的政策建议。
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