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在阈值协整参数估计中,通常所采用的方法是OLS估计,但是由于样本容量的限制,OLS估计量具有偏差且非有效。文章对FM-OLS、CCR和DOLS这三种修正的阈值协整参数估计法进行了模拟研究,全面揭示了各估计量的小样本性质。
阈值协整参数的修正估计法小样本性质的比较
【摘 要】
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在阈值协整参数估计中,通常所采用的方法是OLS估计,但是由于样本容量的限制,OLS估计量具有偏差且非有效。文章对FM-OLS、CCR和DOLS这三种修正的阈值协整参数估计法进行了模拟
【机 构】
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湖南商学院经济与贸易学院,湖南商学院经济与贸易发展研究院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2012年12期
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