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本文运用分数差分的方法研究了亚太地区主要股票市场的日股票价格.根据数据特征,我们运用了Robinson（1994）年提出的检验统计量的一种特殊形式对金融数据的单位根和不稳定性进行检验.结果证明,该地区股票价格长记忆行为各不相同但十分相似.
金融时间序列中单位根的检验：在亚太地区主要股票市场中的应用
【摘 要】
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本文运用分数差分的方法研究了亚太地区主要股票市场的日股票价格.根据数据特征,我们运用了Robinson（1994）年提出的检验统计量的一种特殊形式对金融数据的单位根和不稳定性进行
【机 构】
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华东师范大学国际金融与风险管理研究中心,华东师范大学金融与统计学院
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2011年4期
【基金项目】
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supported by the Fundamental Research Funds for the Central Universities
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