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在获得众多证券收益率的期望,方差和协方差信息的基础上,根据绝对风险规避者的特征,首先,建立其求解最优组合权数的数学模型;然后,用数学方法求解;最后,根据中国证券市场的特点讨论如何建立相应的模型,如何针对不同情况给出最优投资权数从而为绝对风险夫避者在分配投资基金时提供一个科学的理论和方法.
最优证券组合权数的求解
【摘 要】
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在获得众多证券收益率的期望,方差和协方差信息的基础上,根据绝对风险规避者的特征,首先,建立其求解最优组合权数的数学模型;然后,用数学方法求解;最后,根据中国证券市场的特
【机 构】
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安徽工程科技学院纺织服装系
【出 处】
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安徽工程科技学院学报
【发表日期】
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2002年3期
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