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摘 要：在利率市场化的不断发展过程中，世界各国的中小商业银行都因为利率市场化而加剧了自身的风险，有的甚至直接宣告破产，这对中小商业银行造成了巨大的打击，所以中小商业银行对于利率风险的把控成为了社会各界广泛关注的重点。本文依据利率市场化不断深化的大背景，深入分析了我国中小商业银行在利率风险把控方面的优势与不足，并且给出了一些切实可行的建议，为提高我国中小商业银行防范利率风险贡献自己的一份力量。
关键词：中小商业银行 利率市场化 利率风险因素
一、引言
自从2015年10月份开始，中央银行便开放了存款利率的上线，这反应了我国经过20多年的利率市场化改革接近尾声，在之后的工作中会进一步地打造更加完善的利率市场化调控机制，通过宏观调控对利率机制进行严格把控，进而提高贯彻落实相关政策的效率。利率市场化的改革正在不断冲破国内金融局限性、盘活国内金融市场以及激活国内金融机构的生命力，使得实体经济不仅能够发挥自身的关键作用而且还能够提供更高效便捷的服务，同时也在一定程度上加深了中小商业银行的金融风险。所以，中小商业银行要在改革中稳步提升并且发挥自己的长处，增强自身的市场竞争力，这是我国中小商业银行所面临的时代课题。
二、我国中小商业银行利率风险因素分析
（一）中小商业银行面临的特定利率风险分析
我国中小商业银行大多是的规模都是比较小的，而且资金实力也不够雄厚，因此其抗风险能力、运营水平以及创新发展能力都与国内其他大银行有着非常大的差距，一旦发生风险便会对其造成不小的打击，中小商业银行的业务种类也是单一的，大多数中小商业银行的零售业务都以极高地成本来赢取客源，与国有银行相比，净息差差距较大。此外，我国银行业的垄断现象也是比较严重的，中小商业银行在国内市场中的号召力很弱，在竞争大客户方面基本无法与大银行相抗衡，客源相当不稳定，客户主要由中小私人企业、个体户以及个人构成，经营风险是很高的。而且较高的风险也直接导致了中小商业银行的资产质量较低，在不良资产的处理方面，国有商业银行一般都有专门的资产管理公司来处理，而中小商业银行只能通过其营业利润和低价出售不良资产来缓解问题，这样一来银行的风险会不断加大而且盈利能力也会不断降低。以上的因素会导致中小商业银行在市场竞争力处于被动的状态，利率风险持续增高。
（二）存贷款结构风险
在我国大多数中小商业银行的业务机构中，其主要方向都是去争取大型商业集团、大型企业以及高净值客户，但是中小商业银行在价格和服务方面并没有什么优势去竞争。因此，近年来很多中小商业银行都开始向“零售银行”的业务方向转型。在现阶段，我国的中小型商业银行依然还是以公司银行业务为主。这些银行的资金主要来源都是对公渠道，其贷款业务是银行收入的主要来源。这这些中小商业银行的资产配置都经过了一系列的调整，资产配置算是非常平衡的，其中兴业银行和民生银行对公贷款的占比是最高的，资金成本会在未来的一段时间内大大提高，如果再拾取大客户，将对中小银行的流动性和收益造成负面影响。
（三）重新定价风险
利率敏感性缺口指在一定时期内将要到期或应重新定价的银行资产与负债的差额。在2014年时我国的货币政策是较为宽松的，经济趋于稳定，银行利率从而下行，根据相关统计我们可以得知大部分商业银行都是正缺口，主要原因是为了促进经济整张，而投放了过大的信贷，短时期内难以消化。2015年国内定期存款利率下调了125个基点，除了浦发银行，其他银行正缺口绝对值都有所减小，民生银行则持续保持负缺口。我们可以得知大银行无论是在人力资源还是风险把控上，都具有非常大的优势。所以，中小商业银行需要积极主动地采取利率敏感缺口管理策略，进而规避风险获取利润。
三、中小商业银行应对利率风险的对策建议
（一）提高定价能力
在市场定价时要考虑到实际市场情况，过高的资金价格会严重制约银行业务的发展，降低银行的收益和业务量，而价格过低会导致银行负债业务减少，增加流动性风险。中小商业银行需要建立健全内部的资金定价体系，依据市场中的客观经济指标、市场中的供求关系以及货币政策，来考虑风险补偿成本、违约价格以及客户的承受能力等各种因素，从而使得负债业务稳定发展。
（二）加强表内利率风险管理策略
中小商业银行可以通过调整资产负债的时限和数量，从而实现利率风险把控的目标，具体来讲就是通过差额管理、敏感性缺口管理、风险价值法等方法。其中缺口管理需要时刻注意制定合理的计划并且对市场进行精确的判断。在利率管理策略上可以采用投资组合策略、贷款组合策略、存款组合策略等。
（三）大力发展中间业务
中间业务的发展是将来商业银行赢得竞争力的关键所在，也是商业银行提高经济效益的主要手段。中小商业银行需要不断创新业务模式，提高服务质量，增加中间业务的占比。在新型金融市场的大环境下，积极开展丰富的中间业务，加强与互联网企业的合作，重视客户的体验，以其收益缓解经营压力。
（四）培養高素质人才
我国中小商业银行需要加大培养高素质资金利率风险控制人才，随着利率市场化改革的不断深入，我国中小型商业银行面临着空前的风险挑战，如果缺乏一支专业的人才队伍进行利率风险成本控制，那么我国中小商业银行的长久稳定发展将会受到威胁。所以，培养一批具有扎实专业进入知识以及业务能力一流的风险把控人才，使得企业能够熟练运用现代利率风险控制手段和工具，帮助中小商业银行规避大量风险。
参考文献
[1] 张新乔 . 利率市场化背景下我国商业银行存贷款定价管理研究 [J]. 金融研究，2017（03）：56-59
[2] 胡婧 . 利率市场化对城市商业银行的影响研究——基于大同银行的实证分析 [J]. 时代金融，2017（10）：81-82
关键词：中小商业银行 利率市场化 利率风险因素
一、引言
自从2015年10月份开始，中央银行便开放了存款利率的上线，这反应了我国经过20多年的利率市场化改革接近尾声，在之后的工作中会进一步地打造更加完善的利率市场化调控机制，通过宏观调控对利率机制进行严格把控，进而提高贯彻落实相关政策的效率。利率市场化的改革正在不断冲破国内金融局限性、盘活国内金融市场以及激活国内金融机构的生命力，使得实体经济不仅能够发挥自身的关键作用而且还能够提供更高效便捷的服务，同时也在一定程度上加深了中小商业银行的金融风险。所以，中小商业银行要在改革中稳步提升并且发挥自己的长处，增强自身的市场竞争力，这是我国中小商业银行所面临的时代课题。
二、我国中小商业银行利率风险因素分析
（一）中小商业银行面临的特定利率风险分析
我国中小商业银行大多是的规模都是比较小的，而且资金实力也不够雄厚，因此其抗风险能力、运营水平以及创新发展能力都与国内其他大银行有着非常大的差距，一旦发生风险便会对其造成不小的打击，中小商业银行的业务种类也是单一的，大多数中小商业银行的零售业务都以极高地成本来赢取客源，与国有银行相比，净息差差距较大。此外，我国银行业的垄断现象也是比较严重的，中小商业银行在国内市场中的号召力很弱，在竞争大客户方面基本无法与大银行相抗衡，客源相当不稳定，客户主要由中小私人企业、个体户以及个人构成，经营风险是很高的。而且较高的风险也直接导致了中小商业银行的资产质量较低，在不良资产的处理方面，国有商业银行一般都有专门的资产管理公司来处理，而中小商业银行只能通过其营业利润和低价出售不良资产来缓解问题，这样一来银行的风险会不断加大而且盈利能力也会不断降低。以上的因素会导致中小商业银行在市场竞争力处于被动的状态，利率风险持续增高。
（二）存贷款结构风险
在我国大多数中小商业银行的业务机构中，其主要方向都是去争取大型商业集团、大型企业以及高净值客户，但是中小商业银行在价格和服务方面并没有什么优势去竞争。因此，近年来很多中小商业银行都开始向“零售银行”的业务方向转型。在现阶段，我国的中小型商业银行依然还是以公司银行业务为主。这些银行的资金主要来源都是对公渠道，其贷款业务是银行收入的主要来源。这这些中小商业银行的资产配置都经过了一系列的调整，资产配置算是非常平衡的，其中兴业银行和民生银行对公贷款的占比是最高的，资金成本会在未来的一段时间内大大提高，如果再拾取大客户，将对中小银行的流动性和收益造成负面影响。
（三）重新定价风险
利率敏感性缺口指在一定时期内将要到期或应重新定价的银行资产与负债的差额。在2014年时我国的货币政策是较为宽松的，经济趋于稳定，银行利率从而下行，根据相关统计我们可以得知大部分商业银行都是正缺口，主要原因是为了促进经济整张，而投放了过大的信贷，短时期内难以消化。2015年国内定期存款利率下调了125个基点，除了浦发银行，其他银行正缺口绝对值都有所减小，民生银行则持续保持负缺口。我们可以得知大银行无论是在人力资源还是风险把控上，都具有非常大的优势。所以，中小商业银行需要积极主动地采取利率敏感缺口管理策略，进而规避风险获取利润。
三、中小商业银行应对利率风险的对策建议
（一）提高定价能力
在市场定价时要考虑到实际市场情况，过高的资金价格会严重制约银行业务的发展，降低银行的收益和业务量，而价格过低会导致银行负债业务减少，增加流动性风险。中小商业银行需要建立健全内部的资金定价体系，依据市场中的客观经济指标、市场中的供求关系以及货币政策，来考虑风险补偿成本、违约价格以及客户的承受能力等各种因素，从而使得负债业务稳定发展。
（二）加强表内利率风险管理策略
中小商业银行可以通过调整资产负债的时限和数量，从而实现利率风险把控的目标，具体来讲就是通过差额管理、敏感性缺口管理、风险价值法等方法。其中缺口管理需要时刻注意制定合理的计划并且对市场进行精确的判断。在利率管理策略上可以采用投资组合策略、贷款组合策略、存款组合策略等。
（三）大力发展中间业务
中间业务的发展是将来商业银行赢得竞争力的关键所在，也是商业银行提高经济效益的主要手段。中小商业银行需要不断创新业务模式，提高服务质量，增加中间业务的占比。在新型金融市场的大环境下，积极开展丰富的中间业务，加强与互联网企业的合作，重视客户的体验，以其收益缓解经营压力。
（四）培養高素质人才
我国中小商业银行需要加大培养高素质资金利率风险控制人才，随着利率市场化改革的不断深入，我国中小型商业银行面临着空前的风险挑战，如果缺乏一支专业的人才队伍进行利率风险成本控制，那么我国中小商业银行的长久稳定发展将会受到威胁。所以，培养一批具有扎实专业进入知识以及业务能力一流的风险把控人才，使得企业能够熟练运用现代利率风险控制手段和工具，帮助中小商业银行规避大量风险。
参考文献
[1] 张新乔 . 利率市场化背景下我国商业银行存贷款定价管理研究 [J]. 金融研究，2017（03）：56-59
[2] 胡婧 . 利率市场化对城市商业银行的影响研究——基于大同银行的实证分析 [J]. 时代金融，2017（10）：81-82