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将协整理论中的基于ECM的Granger因果关系检验用来检验股票市场是否存在框定依赖，然后对我国股票市场是否存在框定依赖进行实证研究。结果表明我国投资者也表现出心理账户的一个重要特征——框定依赖。该模型还可以进一步检验变量之间的因果关系是长期或短期的因果关系。
基于ECM的Granger因果检验框定依赖实证分析
【摘 要】
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将协整理论中的基于ECM的Granger因果关系检验用来检验股票市场是否存在框定依赖，然后对我国股票市场是否存在框定依赖进行实证研究。结果表明我国投资者也表现出心理账户的一
【机 构】
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浙江大学管理学院,浙江财经学院金融学院
【出 处】
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武汉理工大学学报
【发表日期】
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2007年2期
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