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随着国内股指期货市场的不断发展,股指期货交易受到了越来越多的关注。本文基于股指期货非同步交易对股市的影响展开实证研究,并建立相应的股市投资策略。结果发现股指期货非同步交易的收益率能有效解释股市的隔夜收益率和日内收益率,以此建立的投资策略表现优于同期的市场水平。
非同步交易下股指期货对股市影响的实证研究
【摘 要】
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随着国内股指期货市场的不断发展,股指期货交易受到了越来越多的关注。本文基于股指期货非同步交易对股市的影响展开实证研究,并建立相应的股市投资策略。结果发现股指期货非
【机 构】
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同济大学经济与管理学院
【出 处】
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智富时代
【发表日期】
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2014年10期
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