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在正态分布t、分布和广义误差分布三种不同的分布假设下,利用GARCH(1,1)和EGARCH(1,1)模型对上海股市进行了实证比较研究,结果表明基于t分布假设下的EGARCH模型拟合效果最好,更能准确的描述上海股市的波动性。
不同分布下GARCH和EGARCH模型对上海股市的比较研究
【摘 要】
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在正态分布t、分布和广义误差分布三种不同的分布假设下,利用GARCH(1,1)和EGARCH(1,1)模型对上海股市进行了实证比较研究,结果表明基于t分布假设下的EGARCH模型拟合效果最好,
【机 构】
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铜陵有色金属集团公司,合肥工业大学人文经济学院
【出 处】
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安徽职业技术学院学报
【发表日期】
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2007年02期
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