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在很多金融实践问题中,如风险管理、最优投资组合选择、衍生产品定价和套期保值等,准确估计各市场收益之间波动性的动态相关关系具有重要意义。文章运用BEKK模型对上证A股指数与深圳A股指数的收益相关性进行实证分析,实证结果表明深沪两市的相关性是时变,且市场之间的相关性日益增强。
深沪两市基于BEKK模型的相关性研究
【摘 要】
：
在很多金融实践问题中,如风险管理、最优投资组合选择、衍生产品定价和套期保值等,准确估计各市场收益之间波动性的动态相关关系具有重要意义。文章运用BEKK模型对上证A股指
【机 构】
：
河南职业技术学院
【出 处】
：
统计与决策
【发表日期】
：
2010年16期
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