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本文对基于VAR的资产组合信用风险度量技术特征、参数和方法等方面进行了比较研究,建议未来的信用风险度量技术总体趋势应转向盯住市场的组合连续动态定量分析.
资产组合信用风险度量技术比较研究——基于VAR
【摘 要】
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本文对基于VAR的资产组合信用风险度量技术特征、参数和方法等方面进行了比较研究,建议未来的信用风险度量技术总体趋势应转向盯住市场的组合连续动态定量分析.
【机 构】
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西安交通大学经济与金融学院
【出 处】
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财经问题研究
【发表日期】
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2005年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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