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讨论带有一定比例交易费的关于贴现消费和贴现终端资产的期望效用最大化问题.在假定T时刻将资金全部转到银行中,利用对偶方法,求得最优消费(c)(t)和最大的终端财富(X)(T+).
带交易费的终端资产和消费的期望贴现效用最大化
【摘 要】
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讨论带有一定比例交易费的关于贴现消费和贴现终端资产的期望效用最大化问题.在假定T时刻将资金全部转到银行中,利用对偶方法,求得最优消费(c)(t)和最大的终端财富(X)(T+).
【机 构】
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西安交通大学理学院统计金融系
【出 处】
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高校应用数学学报：A辑
【发表日期】
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2005年1期
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