【摘 要】
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对我国郑州商品交易所白糖期货在2006—2011年收益率序列的波动特征进行了实证检验。研究结果表明:白糖期货的收益率分布均表现出尖峰厚尾特征,GARCH(1,1)模型检验结果发现,
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对我国郑州商品交易所白糖期货在2006—2011年收益率序列的波动特征进行了实证检验。研究结果表明:白糖期货的收益率分布均表现出尖峰厚尾特征,GARCH(1,1)模型检验结果发现,其α+β值小于1,但非常接近1,表明都具有很强的波动持续性;EGARCH(1,1)和TGARCH(1,1)模型估计的结果则表明白糖期货表现出正的杠杆效应。
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