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应用向量自回归（VAR）模型对中国A、B股市场收益率的关系进行动态分析，以检验我国证券市场分割理论。得出的主要结论是：在动态的相关关系上，上海A、B股市场收益率的同期与跨期作用呈现出不对称特征；在2001年以后，A、B股市场一体化程度明显提高，A股对B股具有单向的信息传递功能。
基于VAR模型的上海A、B股市场分割研究
【摘 要】
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应用向量自回归（VAR）模型对中国A、B股市场收益率的关系进行动态分析，以检验我国证券市场分割理论。得出的主要结论是：在动态的相关关系上，上海A、B股市场收益率的同期与跨期作用
【机 构】
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中国矿业大学管理学院博士生
【出 处】
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重庆科技学院学报(社会科学版)
【发表日期】
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2009年5期
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