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商品期货投资与股票投资有很多相似之处，都是金融市场中一种在一定风险约束下最大化利润的活动，而它们的价格走势都可以看作一个离散时间系统，因此这种金融投资活动可以转化为经济控制论中的最优控制问题。本文利用动态规划方法，针对大资金在商品期货市场投资的分配方案问题，从控制论的角度进行简单分析，力图为商品期货投资者提供一个新的决策思路。