中国A股、港股与美股市场间时变相关性研究

来源 :南开大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：jiangshan1017

【摘要】

：

应用动态条件相关系数多元GARCH模型与窗口滚动的EGARCH模型,对中国A股、港股与美股市场间的时变相关关系进行分析.结论表明,自2007年,A股与港股市场间,特别是两市收盘收益率

【作者】

：

吴明华

【机构】

：

南开大学经济学院,

【出处】

：

南开大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2017年05期

【关键词】

：

股票市场时变相关性

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应用动态条件相关系数多元GARCH模型与窗口滚动的EGARCH模型,对中国A股、港股与美股市场间的时变相关关系进行分析.结论表明,自2007年,A股与港股市场间,特别是两市收盘收益率间,高度正相关,认为两市场间关系永久性改变了.而A股市场与美股市场间,仅A股市场的开盘价在经济、金融危机特殊时期受美股市场影响.

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