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针对股票的相关性，首先建立指数平滑预测模型，对股票的周开盘价和周收盘价进行预测，把缺少的个股回报率数据补齐，运用DCC—MGARCH模型计算出多只证券之间的动态相关系数，并运用granger检验法对多只证券的收益率与资产折现率进行因果关系检验。根据总相关系数矩阵，设定不同阈值，结合中心节点度最大化和股票网络平均路径最小化两个原则选取最优的股票网络，以期为投资者提供投资以及股票市场板块划分参考。