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在Hull-White利率模型且股票价格遵循指数O-U过程的情形下,讨论了有连续红利的一般欧式股票期权和外汇期权定价,并进一步考虑了合约在到期日前被终止的可能性,得到了随机寿命下的欧式未定权益的定价公式.
随机利率和随机寿命下的欧式未定权益定价
【摘 要】
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在Hull-White利率模型且股票价格遵循指数O-U过程的情形下,讨论了有连续红利的一般欧式股票期权和外汇期权定价,并进一步考虑了合约在到期日前被终止的可能性,得到了随机寿命
【机 构】
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湖南师范大学
【出 处】
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广西师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2005年4期
【基金项目】
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中国科学院资助项目，高等学校博士学科点专项科研项目
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