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以2001年6月14日至2008年2月29日间上证综合指数和深圳成分指数的日收盘价为数据样本,运用GARCH类模型对上海和深圳股市日收益率的波动性进行了实证分析,研究结果表明沪深股市具有明显的异方差、存在明显的风险溢价、且两市波动性存在因果关系等。
基于GARCH类模型的沪深股市波动性分析
【摘 要】
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以2001年6月14日至2008年2月29日间上证综合指数和深圳成分指数的日收盘价为数据样本,运用GARCH类模型对上海和深圳股市日收益率的波动性进行了实证分析,研究结果表明沪深股
【机 构】
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上海财经大学
【出 处】
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消费导刊
【发表日期】
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2008年06期
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