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对选定的风险资产进行组合投资，以条件风险价值（CVaR）作为度量风险的工具，建立单期投资组合优化问题的CVaR模型。目标函数中含有多重积分与plus函数，产生情景矩阵将多重积分计算转化成求和运算，提出plus函数的一个新的一致光滑逼近函数并给出求解CVaR模型的光滑化方法，最后的实证研究表明了本文算法的优越性。