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本文分析中国上海证券市场回报率。分别通过ARIMA模型和GARCH模型,发现若用ARIMA模型分析和建立时间序列模型,一次自回归项是不够的,需要高次项,在大多数情形,若运用GARCH模型,则GARCH(1,1)就能够很好的拟合数据。
上海证券市场回报率分析——基于ARIMA模型和GARCH模型(英文)
【摘 要】
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本文分析中国上海证券市场回报率。分别通过ARIMA模型和GARCH模型,发现若用ARIMA模型分析和建立时间序列模型,一次自回归项是不够的,需要高次项,在大多数情形,若运用GARCH模
【机 构】
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广东金融学院数学系 广州市,510521
【出 处】
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数学理论与应用
【发表日期】
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2008年02期
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