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讨论协方差矩阵是正半定（但它可以是非正定）且有卖空条件下的实现预期投资收益率的组合证券投资问题。提出一种二次规划算法，并将该算法应用于一个四元证券投资问题
有卖空条件下组合证券投资决策方法的计算
【摘 要】
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讨论协方差矩阵是正半定（但它可以是非正定）且有卖空条件下的实现预期投资收益率的组合证券投资问题。提出一种二次规划算法，并将该算法应用于一个四元证券投资问题
【机 构】
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东北大学理学院,辽宁大学经济管理学院
【出 处】
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预测
【发表日期】
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1997年05期
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