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马科维茨均值-方差分析是研究证券组合选择的一种基本方法,而Roy提出一种'安全第一'准则,该准则多出现在单阶段与多阶段证券组合选择的研究中.本文分别在完全信息与部分信息下,运用安全第一准则分别研究了连续时间证券组合选择问题,利用鞅方法与Malliavin分析得到投资者的最优投资策略.
连续时间证券组合安全第一准则
【摘 要】
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马科维茨均值-方差分析是研究证券组合选择的一种基本方法,而Roy提出一种'安全第一'准则,该准则多出现在单阶段与多阶段证券组合选择的研究中.本文分别在完全信息与
【机 构】
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西安交通大学经济与金融学院,西安交通大学理学院,上海大学国际工商与管理学院
【出 处】
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运筹学学报
【发表日期】
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2005年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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