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讨论了累积投资和利率为相关随机过程的风险价值，并提出相对风险价值的概念和计算，借助于Monte Carlo模拟分析了累积投资分布参数以及利率参数变化时对于相对风险价值的影响。
累积投资和利率为相关随机过程时的风险价值分析
【摘 要】
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讨论了累积投资和利率为相关随机过程的风险价值，并提出相对风险价值的概念和计算，借助于Monte Carlo模拟分析了累积投资分布参数以及利率参数变化时对于相对风险价值的影响。
【机 构】
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上海第二工业大学经济管理学院
【出 处】
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上海第二工业大学学报
【发表日期】
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2008年1期
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