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利用GARCH族模型探究纳斯达克指数波动率动态变化特征及最优数学模型,先通过统计软件EViews8.0对1009个纳斯达克指数数据做对数差分得到近四年日收益率序列,检验时间序列是否具有ARCH效应,结果表明:收益率序列不存在自相关性,波动率具有明显的自相关,适合用GARCH族模型建模。
基于GARCH族模型的美国纳斯达克指数波动率研究
【摘 要】
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利用GARCH族模型探究纳斯达克指数波动率动态变化特征及最优数学模型,先通过统计软件EViews8.0对1009个纳斯达克指数数据做对数差分得到近四年日收益率序列,检验时间序列是否
【机 构】
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安徽财经大学
【出 处】
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价值工程
【发表日期】
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2020年36期
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