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对于一个目标跟踪系统,当用多个传感器对其进行跟踪时,针对传感器观测过程中存在的未知观测噪声,该文提出一种信息融合多步估计算法.该算法第1步将状态方程转化为自回归滑动平均模型（ARMA模型）形式,第2步对ARMA模型用递推增广最小二乘法估计出未知参数的估值,第3步用相关函数法得到对未知观测噪声的无偏估计.最后用数学方法证明了估值相对于真实值在数学意义上的收敛性,并用Matlab对一个例子做了仿真.