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本文采用Copula--GARCH模型对金融市场中投资组合的风险问题进行分析，并选取沪市A股中西部民族地区的5支股票进行实证研究，结合Monte Carlo模拟计算了投资组合的VAR值，结果显示对资产进行适当的组合可降低投资者的风险，从而证实了模型的可行性和有效性．
基于Copula-GARCH模型的民族地区沪市A股投资风险研究
【摘 要】
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本文采用Copula--GARCH模型对金融市场中投资组合的风险问题进行分析，并选取沪市A股中西部民族地区的5支股票进行实证研究，结合Monte Carlo模拟计算了投资组合的VAR值，结果显示
【机 构】
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中央民族大学理学院
【出 处】
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中央民族大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年3期
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