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操作风险计量既是一个新题,也是一个难题。本文系统总结了操作风险高级计量法中的内部计量法和损失分布法,比较了部分国际金融机构在这方面的实践做法。在此基础上,指出了高级计量法应用时所需验证的内容及其相应的验证方法。最后,总结了我国银行业应用高级计量法时应注意的主要问题并给出了可供解决问题的思路。
操作风险高级计量法及其验证:国际经验与启示
【摘 要】
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操作风险计量既是一个新题,也是一个难题。本文系统总结了操作风险高级计量法中的内部计量法和损失分布法,比较了部分国际金融机构在这方面的实践做法。在此基础上,指出了高
【机 构】
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中国银监会研究局; 中国银监会办公厅; 中国银监会国际部;
【出 处】
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国际金融研究
【发表日期】
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2009年05期
【基金项目】
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银监会新资本协议研究规划小组操作风险分组的阶段性研究成果
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