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有效市场假说存在严重缺陷.在介绍分形理论的基本概念和常用的R/S分析方法的基础上,运用分形理论的方法对沪深两市进行了实证检验,得出沪深两市指数具有大于0.5的Hurst指数和分形结构特性.同时对证券市场的分形和混沌特点展开了进一步的探讨与总结.
中国证券市场的分形现象研究
【摘 要】
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有效市场假说存在严重缺陷.在介绍分形理论的基本概念和常用的R/S分析方法的基础上,运用分形理论的方法对沪深两市进行了实证检验,得出沪深两市指数具有大于0.5的Hurst指数和
【机 构】
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浙江大学经济学院
【出 处】
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商业研究
【发表日期】
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2003年17期
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